The Infona portal uses cookies, i.e. strings of text saved by a browser on the user's device. The portal can access those files and use them to remember the user's data, such as their chosen settings (screen view, interface language, etc.), or their login data. By using the Infona portal the user accepts automatic saving and using this information for portal operation purposes. More information on the subject can be found in the Privacy Policy and Terms of Service. By closing this window the user confirms that they have read the information on cookie usage, and they accept the privacy policy and the way cookies are used by the portal. You can change the cookie settings in your browser.
Handlowcy i inwestorzy, dokonując transakcji, często są narażeni na ryzyko
walutowe. Ryzyko to obejmuje ryzyko kryzysu walutowego. W literaturze przedmiotu ekonomiści
unikają jednak precyzyjnego definiowania tego kryzysu, co komplikuje rachunek jego ryzyka.
W niniejszym artykule proponujemy pewne definicje oraz wynikające z nich operacyjne miary
ryzyka kryzysu walutowego oraz empiryczne przykłady...
Stabilność jest zjawiskiem wpływającym na modelowanie ekonomiczne.
W artykule rozważamy stabilność jednego ze szczególnych przypadków ogólnego modelu
Solowa. Dokonana jest również prezentacja wyników oszacowań bazujących na danych
dotyczących gospodarki Polski.
W prezentowanym tekście podjęliśmy tematykę modelowania kursów walutowych.
Część teoretyczna artykułu została poświęcona teorii parytetu siły nabywczej PPP oraz
modelowi monetarnemu wraz z przeglądem literatury, wskazującym na genezę modelowania
nominalnych i realnych kursów walutowych. W części empirycznej dokonaliśmy oszacowania
kwartalnych modeli kursów walutowych PLN/USD i PLN/EUR w okresie...
W prezentowanym artykule przedstawiony zostanie ekonometryczny, kwartalny,
wielorównaniowy minimodel sektora finansowego połączonego ze sferą realnej gospodarki.
Celem budowy modelu jest zbadanie siły oraz istoty wpływu impulsów pochodzących zarówno
z rynku finansowego, jak i niefinansowego, na sferę gospodarki realnej, m.in. na produkt
krajowy i na możliwe jego fluktuacje. W niniejszym opracowaniu...
Jednym ze sposobów pomiaru nierówności dochodowych jest metoda oparta
na wykorzystaniu linii ubóstwa z. W artykule omawia się różne miary ubóstwa dla populacji.
Rozważa się przypadek ciągły, przyjmując, że rozklad dochodów w populacji jest określony
za pomocą dystrybuanty rozkładu logarytmiczno-normalnego. Miary ubóstwa dla populacji
określa się po przyjęciu indywidualnych miar ubóstwa i linii...
W artykule tym przedstawimy agregaty pieniężne Divisia oraz ich wykorzystanie
do prognozowania zjawisk pieniężnych w Polsce. Agregaty pieniężne Divisia różnią się tym
od klasycznych agregatów pieniężnych, że uwzględniają płynność poszczególnych komponentów
wchodzących w skład danego agregatu. Zatem są to agregaty ważone, a nie agregaty prostych
sum. Na początku artykułu zostaną ukazane podstawowe...
Niniejsze opracowanie jest próbą usystematyzowanego przeglądu podejścia do
testowania konwergencji gospodarczej za pomocą klasycznych metod z nurtu tradycyjnej
ekonometrii. Opisano w nim dwie najpopularniejsze metody weryfikacji hipotez ekonomicznych
oraz ich historię, powiązania i znaczenie. Zaprezentowana krytyka i zastrzeżenia do wykorzystania
metod testowania β-konwergencji i σ-konwergencji...
The process of economic development is connected with systematic structural change in
most countries. The service sector expansion is a next evolution stage of economies. As per
capita income rises, the primary sector (agriculture) loses in importance, while the manufacturing
industry dominates, but after period of time is eventually surpassed by the constantly growing
service sector.
In this...
W artykule prezentujemy rekonstrukcję teorii zachowań firm. Elementy tych
teorii można znaleźć w pracach J. B. Saya, H. Gossena, J. H. von Thünena i A. Cournota.
Dokonana rekonstrukcja pozwala na formułowanie modeli ekonometrycznych, które powinny
stać się podstawą weryfikacji empirycznej niniejszych teorii oraz prognozowania. W artykule
próbujemy przybliżyć czytelnikowi prawdopodobne formy elementów...
The Data Envelopment Analysis (DEA) for the portfolio valuation is a brand new application of the method, which was so far widely used in the assessment of decisions made by microeconomic units. We present the empirical models of a relative efficiency for the Polish stock market from the input-output perspective. The valuation of the portfolio selection is based on the available market information...
Instytucje finansowe w swojej działalności stykają się z różnymi rodzajami
ryzyka, które muszą być systematycznie kontrolowane, w przeciwnym razie może to niekorzystnie
wpływać na ich wyniki finansowe. Jedną z miar ryzyka jest tzw. wartość narażona na ryzyko,
czyli Value-at-Risk (VaR).
VaR w swojej definicji pozwala na zidentyfikowanie przyczyn ryzyka, a w dalszej
kolejności na wskazanie metod,...
Artykuł dotyczy badania wpływu stopnia agregacji danych statystycznych na
wielkość i poziom miar oraz wskaźników ubóstwa. Przeprowadzono eksperymenty numeryczne,
których celem była analiza wartości współczynnika Giniego przed i po agregacji danych.
Przygotowanie eksperymentu wymagało prześledzenia wyników różnych prac empirycznych.
W artykule podjęliśmy próbę empirycznej weryfikacji modelu kursu walutowego
stanowiącego połączenie teorii parytetu siły nabywczej PPP i parytetu stóp procentowych
UIP. Badaniem objęliśmy kursy dwustronne PLN/USD i PLN/EUR w okresie
1995-2002 dla danych kwartalnych. Model stanowi zmodyfikowaną i rozszerzoną wersję
podejścia kapitałowego do modelowania kursów walutowych (CHEER), zapoczątkowanego...
W prezentowanym artykule podjęto próbę analizy wpływu struktury popytu
na obligacje Skarbu Państwa na wzrost gospodarczy. Badania empiryczne wykonano na
podstawie obserwacji rynku finansowego w Polsce w latach 1997-2003. Szczególnie zwrócono
uwagę na zależność między stopami procentowymi NBP i stopami oprocentowania kredytów
i depozytów w bankach komercyjnych a popytem na obligacje ze strony banków,...
Prezentowany artykuł ma na celu zademonstrowanie przykładu rachunków
stabilności modeli ekonomicznych. Rozważane jest, czy model Dornbuscha i Fischera krótkookresowych
efektów szoków popytowych i dostosowania stopy NAIRU może mieć empiryczne
zastosowanie w gospodarce Polski.
Celem artykułu jest zwięzłe omówienie neoklasyczych teorii zachowań firm,
według W. S. Jevonsa, L. Walrasa, A. Marshalla i C. Mengera, z perspektywy rachunku
prognoz i ekonomii matematycznej. W prezentowanym tekście wskazujemy na bariery procesu
modelowania zachowań firm oraz możliwości falsyfikacji omawianych teorii.
The paper aims at brief review of forecasting problems of broadly understood capital
markets, i.e. the markets of physical capital, financial capital, human capital, authors law
capital. The considered problems include price forecasting, capital costs, demand and supply
of capital, market structure due to internal and external factors. They are also included such
relative problems as: forecasting...
Teorie zachowań firm opisują przyczyny powstawania, rozwoju i upadku
firm, formy zachowań firm w zależności od fazy cykli gospodarczych (krajowych i zagranicznych
gospodarek), środki i cele funkcjonowania firm. Ponieważ każda z teorii powstaje
w określonych historycznie warunkach rozwoju gospodarki, toteż przy ich omawianiu
należy uwzględnić ówczesny stan wiedzy, kultury oraz światopogląd i interesy...
Niniejszy artykuł zawiera przegląd problemów dotyczących planowanego
przyjęcia nowych członków do Unii Europejskiej w ramach tzw. rozszerzenia Unii na
Wschód. Przyjęte razem z członkostwem zobowiązania będą trwale oddziaływały na
Politykę gospodarczą wstępujących krajów. Dążenie władz gospodarczych do wypełniania
kryteriów nominalnej konwergencji będzie wpływać na zbliżanie się temp wzrostu poziomu...
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problemy optymalizacji portfela
inwestycyjnego, podejmowanej w warunkach niepewności i/lub formułowania ograniczeń
z użyciem warunków logicznych. Pokazano użyteczność metod optymalizacji stochastycznej
i/lub algorytmów ewolucyjnych we wskazanych sytuacjach. Rozważania teoretyczne zilustrowano
przykładami empirycznymi dotyczącymi polskiego rynku papierów wartościowych.
Set the date range to filter the displayed results. You can set a starting date, ending date or both. You can enter the dates manually or choose them from the calendar.