Serwis Infona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nasz serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do zapamiętania danych dotyczących użytkownika, takich jak np. ustawienia (typu widok ekranu, wybór języka interfejsu), zapamiętanie zalogowania. Korzystanie z serwisu Infona oznacza zgodę na zapis informacji i ich wykorzystanie dla celów korzytania z serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu. Zamknięcie tego okienka potwierdza zapoznanie się z informacją o plikach cookies, akceptację polityki prywatności i regulaminu oraz sposobu wykorzystywania plików cookies w serwisie. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.
A number of different numerical methods for accelerating financial option pricing using FPGAs have recently been investigated, such as Monte-Carlo, finite-difference, quadrature, and binomial trees. However, these papers only compare acceleration of each method against the same method in software, and do not consider a more important practical question, which is to identify the method that provides...
Exotic options are financial derivatives which have complex features including path-dependency. These complex features make them difficult to price, as only computationally intensive Monte-Carlo methods can provide accurate prices. This paper proposes an FPGA-accelerated control variate Monte-Carlo (CVMC) framework for pricing exotic options. An optimised implementation of arithmetic Asian option...
Podaj zakres dat dla filtrowania wyświetlonych wyników. Możesz podać datę początkową, końcową lub obie daty. Daty możesz wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą kalendarza.