Serwis Infona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nasz serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do zapamiętania danych dotyczących użytkownika, takich jak np. ustawienia (typu widok ekranu, wybór języka interfejsu), zapamiętanie zalogowania. Korzystanie z serwisu Infona oznacza zgodę na zapis informacji i ich wykorzystanie dla celów korzytania z serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu. Zamknięcie tego okienka potwierdza zapoznanie się z informacją o plikach cookies, akceptację polityki prywatności i regulaminu oraz sposobu wykorzystywania plików cookies w serwisie. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.
Approaches of both theoretical analysis and computer simulation are used to study a stochastic multi-agent stock market model. Theoretical analysis provides the parameter settings for different dynamic regimes including fundamental equilibrium, non-fundamental equilibrium, periodicity and chaos. Agent-based computer simulations with those settings are performed to produce the price series. Statistical...
Exchange rate time series is often characterized as chaotic in nature. The prediction using conventional statistical techniques and neural network with back propagation algorithm, which is most widely applied, do not give reliable prediction results. Exchange-rate time series is also a dynamic non-linear system, whose characteristics cannot be reflected by the static neutral network. The Nonlinear...
Approaches of both theoretical analysis and computer simulation are used to study a stochastic multi-agent stock market model. Theoretical analysis provides the parameter settings for different dynamic regimes including fundamental equilibrium, non-fundamental equilibrium, periodicity and chaos. Agent-based computer simulations with those settings are performed to produce the price series. Statistical...
The dynamical theory of chaos is the new analysis method of study on the exchange rate undulation in the foreign exchange market. In order to study the chaos behavior of the Euro exchange rate, this paper put the purchase price of the RMB to the Euro as the sample and analyzes the nonlinear character of the Euro exchange rate. This paper figures out the Hurst exponent by the R/S analysis and confirms...
This paper proposes the Stationarity Index, a measure of the similarities of the auto correlation integral of a section of a time series and the cross correlation of that section with others of the same time series. This measure of similarity is a measure of the stationarity of the time series and therefore can be used not only to detect nonstationarity but to also quantify it. The index is then successfully...
Podaj zakres dat dla filtrowania wyświetlonych wyników. Możesz podać datę początkową, końcową lub obie daty. Daty możesz wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą kalendarza.