Serwis Infona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nasz serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do zapamiętania danych dotyczących użytkownika, takich jak np. ustawienia (typu widok ekranu, wybór języka interfejsu), zapamiętanie zalogowania. Korzystanie z serwisu Infona oznacza zgodę na zapis informacji i ich wykorzystanie dla celów korzytania z serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu. Zamknięcie tego okienka potwierdza zapoznanie się z informacją o plikach cookies, akceptację polityki prywatności i regulaminu oraz sposobu wykorzystywania plików cookies w serwisie. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.
In this paper, the finite-time ruin probability with different interest rates for non-standard Poisson model is considered. Under the assumptions that the claim-arrival process is non-standard Poisson process, i.e. nonhomogenous and conditional Poisson process, and the claimsize is subexponentially distributed, some simple asymptotic formulae of ruin probability within finite horizon are derived....
This paper investigates the asymptotic behavior of tail probabilities of randomly weighted sums of negatively associated (NA) heavy-tailed random variables with nonnegative dependent random weights. Then the applications to ruin probabilities in a discrete time risk model with dependent net losses and dependent stochastic returns are considered.
Podaj zakres dat dla filtrowania wyświetlonych wyników. Możesz podać datę początkową, końcową lub obie daty. Daty możesz wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą kalendarza.