Serwis Infona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nasz serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do zapamiętania danych dotyczących użytkownika, takich jak np. ustawienia (typu widok ekranu, wybór języka interfejsu), zapamiętanie zalogowania. Korzystanie z serwisu Infona oznacza zgodę na zapis informacji i ich wykorzystanie dla celów korzytania z serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu. Zamknięcie tego okienka potwierdza zapoznanie się z informacją o plikach cookies, akceptację polityki prywatności i regulaminu oraz sposobu wykorzystywania plików cookies w serwisie. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.
Recent researches pay more attention to stock tendency prediction, which various machine learning approaches have been proposed. In this paper, we propose an algorithm to discover self-correlation of stock price in virtue of the notion of time series motifs, by viewing stock price sequences as time series. Generally, time series motif is a pattern appearing frequently in a time sequence, useful to...
This paper mainly employs multi-fractal spectrum theory to study the time series of stock price fluctuations law. First, multi-fractal analysis on the stock market of China prove that stock price fluctuations obey multi-fractal random walk, and then research on the Multi-spectrum characteristics change before and after the continued strong fluctuations time sequence of stock prices through empirical...
Podaj zakres dat dla filtrowania wyświetlonych wyników. Możesz podać datę początkową, końcową lub obie daty. Daty możesz wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą kalendarza.