Serwis Infona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nasz serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do zapamiętania danych dotyczących użytkownika, takich jak np. ustawienia (typu widok ekranu, wybór języka interfejsu), zapamiętanie zalogowania. Korzystanie z serwisu Infona oznacza zgodę na zapis informacji i ich wykorzystanie dla celów korzytania z serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu. Zamknięcie tego okienka potwierdza zapoznanie się z informacją o plikach cookies, akceptację polityki prywatności i regulaminu oraz sposobu wykorzystywania plików cookies w serwisie. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.
This paper examines hedging strategy in Chinese stock index futures market. Focus on task of forming a portfolio which holds long position of limited numbers of stock that outperforms the underlying index, and meanwhile holds short position of related index future. In order to select proper stocks, the particle swarm optimization is implemented, with minimizing the downside risk of return. The empirical...
This paper analyzing the case of Sinopec, we study the relationship of beta between market weight of the listed companies and the beta of the residual portfolio. The result shows that the market weight and the cost of capital changes in the same way. But the relation of the market weight and the beta of the residual portfolio changes in a reverse way. The market weights influence the beta, and lead...
Podaj zakres dat dla filtrowania wyświetlonych wyników. Możesz podać datę początkową, końcową lub obie daty. Daty możesz wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą kalendarza.