Se investiga la conjetura utilizada frecuentemente en econometría aplicada de que la inclusión de efectos fijos espaciales en una especificación de regresión para un único conjunto de datos transversales elimina la dependencia espacial. Demostramos analíticamente, y por medio de una serie de experimentos de simulación, cómo las pruebas de la eliminación de la autocorrelación espacial por efectos fijos espaciales pueden ser engañosas cuando los verdaderos procesos de generación de datos (DGP, siglas en inglés) consisten en un retardo espacial o una dependencia del error espacial. Además, mostramos también que los efectos fijos espaciales eliminan correctamente la correlación espacial sólo en el caso especial de que la dependencia sea en sentido grupal, en la que todas las observaciones del mismo grupo sean vecinas entre sí.