Serwis Infona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nasz serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do zapamiętania danych dotyczących użytkownika, takich jak np. ustawienia (typu widok ekranu, wybór języka interfejsu), zapamiętanie zalogowania. Korzystanie z serwisu Infona oznacza zgodę na zapis informacji i ich wykorzystanie dla celów korzytania z serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu. Zamknięcie tego okienka potwierdza zapoznanie się z informacją o plikach cookies, akceptację polityki prywatności i regulaminu oraz sposobu wykorzystywania plików cookies w serwisie. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.
In order to capture the volatility and asymmetric transformation effect in Indian stock and foreign exchange market, two exchange rates [US Dollar (USD) and Euro] were tested with stock index (SENSEX). The study focused on the 2008 US subprime financial crisis period and analyzed data for the two sub periods like pre subprime and post subprime crisis period. The whole of the study period covers from...
The informational efficiency is the central backdrop among researchers in the quest of behavioural finance since Fama (J Financ 25:383–417, 1970). The succession of time has witnessed the dramatic transformation in the field of global stock markets over the years, and subsequently the liberalization–privatization–globalization played the role of catalyst to form the global stock market convergence...
The present study investigates various aspects of volatility behaviour of BRIC/BRICS nations in varying time regimes. The study has been divided into three regimes where the first regime represents the pre-formation period, the second regime signifies post-formation period, and the third regime symbolizes post-formation period after the entry of South Africa. CUSUMSQ test has been applied in the study...
Podaj zakres dat dla filtrowania wyświetlonych wyników. Możesz podać datę początkową, końcową lub obie daty. Daty możesz wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą kalendarza.