Serwis Infona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nasz serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do zapamiętania danych dotyczących użytkownika, takich jak np. ustawienia (typu widok ekranu, wybór języka interfejsu), zapamiętanie zalogowania. Korzystanie z serwisu Infona oznacza zgodę na zapis informacji i ich wykorzystanie dla celów korzytania z serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu. Zamknięcie tego okienka potwierdza zapoznanie się z informacją o plikach cookies, akceptację polityki prywatności i regulaminu oraz sposobu wykorzystywania plików cookies w serwisie. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.
Much of modern machine learning and statistics research consists of extracting information from high-dimensional patterns. Often times, the large number of features that comprise this high-dimensional pattern are themselves vector valued, corresponding to sampled values in a time-series. Here, we present a classification methodology to accommodate multiple time-series using boosting. This method constructs...
Identification of assets on the stock market that exhibit co-movement is a critical task for generating an efficiently diversified portfolio. We present a new application of non-negative matrix factorization to factor analysis of financial time series. We consider a conditionally heteroscedastic latent factor model, where each series is parameterized by a univariate ARCH model. Volatility clustering...
Podaj zakres dat dla filtrowania wyświetlonych wyników. Możesz podać datę początkową, końcową lub obie daty. Daty możesz wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą kalendarza.