Serwis Infona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nasz serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do zapamiętania danych dotyczących użytkownika, takich jak np. ustawienia (typu widok ekranu, wybór języka interfejsu), zapamiętanie zalogowania. Korzystanie z serwisu Infona oznacza zgodę na zapis informacji i ich wykorzystanie dla celów korzytania z serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu. Zamknięcie tego okienka potwierdza zapoznanie się z informacją o plikach cookies, akceptację polityki prywatności i regulaminu oraz sposobu wykorzystywania plików cookies w serwisie. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.
The relationship between the proportional integral observer (PIO) and the augmented Kalman filter (AKF) is addressed in this paper. A general PIO is proposed for linear stochastic systems with unknown disturbance affecting both the system state and the output. The proposed PIO is optimal in the minimum variance unbiased sense. We prove that PIO is equivalent to AKF when the disturbance is assumed to be a constant or a stochastic disturbance with known statistics. Stability conditions of the proposed PIO and AKF are also provided.