FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN > 2016 > 1(9) > 137-154
Źródło
Abstrakt
Identyfikatory
ISSN czasopisma : | 1899 - 4822 |
Autorzy
Słowa kluczowe
Informacje dodatkowe
Wydawca
Obszary wiedzy
Bibliografia
-
Attari, M., Option Pricing Using Fourier Transform: A Numerically Efficient Simplification, 2004, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=520042 (data dostępu 29.08.2016).
-
Bakshi, G., Madan, D., Spanning and derivative – security valuation, „Journal of Financial Economics” 2000, nr 55.
-
Ball, C., Roma, A., Stochastic volatility option pricing, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1994, nr 29.