Serwis Infona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nasz serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do zapamiętania danych dotyczących użytkownika, takich jak np. ustawienia (typu widok ekranu, wybór języka interfejsu), zapamiętanie zalogowania. Korzystanie z serwisu Infona oznacza zgodę na zapis informacji i ich wykorzystanie dla celów korzytania z serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu. Zamknięcie tego okienka potwierdza zapoznanie się z informacją o plikach cookies, akceptację polityki prywatności i regulaminu oraz sposobu wykorzystywania plików cookies w serwisie. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.
In the article possibilities of using econometric models to obtain propensities were discussed. Propensity to consumption of households containing pensioners and retired people in Poland in the years 1993-2004 was computed by means of the Gibbs sampling. Normal distribution was chosen as 'a priori' distribution of vector of parameter's estimates. Gamma distribution was set as 'a priori' distribution...
In the case of a large portfolio, the existing models of time-varying multivariate volatility are either too simple from the financial perspective or too complex from the numerical angle. Thus, in the paper a new hybrid class of models for n-variate financial time series is proposed. The hybrid specifications are based on two simple structures: the stochastic discount factor model (SDF) from the MSV...
Podaj zakres dat dla filtrowania wyświetlonych wyników. Możesz podać datę początkową, końcową lub obie daty. Daty możesz wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą kalendarza.