Serwis Infona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nasz serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do zapamiętania danych dotyczących użytkownika, takich jak np. ustawienia (typu widok ekranu, wybór języka interfejsu), zapamiętanie zalogowania. Korzystanie z serwisu Infona oznacza zgodę na zapis informacji i ich wykorzystanie dla celów korzytania z serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu. Zamknięcie tego okienka potwierdza zapoznanie się z informacją o plikach cookies, akceptację polityki prywatności i regulaminu oraz sposobu wykorzystywania plików cookies w serwisie. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.
In this paper, the functions of the received power-distance were deduced and analyzed under the different train operating conditions at first. Based on these functions, an improved path loss model, the triple-slope path loss model, for high-speed railway control signal was raised. And the proposed path loss model was verified by the test data at high speed railways in China. The application area of...
This paper takes CSI 300 index futures as the research object, bases on actual market data, it calculates the optimal hedge ratio with VAR model, VECM model and GARCH model, analyses the hedging effectiveness, gets some corresponding results, and puts forward some recommendations for investors.
Aimed at the issue of real time fault diagnosis in Flow Totalizer, a new type predictor based on Least Squares Support Vector Machine (LSSVM) was put forward. By comparing predictive value with flow meter output value, fault diagnosis was carried out. Predictive errors and the speed of prediction were considered in this algorithm, by dealing with compromise between them, the samples were selected...
Statistical theory is used to help select a margin level. This paper present a prudent margin-setting models to protect futures positions from extreme price movement. Five methods based GARCH models to estimate the current volatility are proposed to estimate Value at risk describing the tail of the conditional or unconditional distributions of two financial return series. Using backtesting of historical...
Podaj zakres dat dla filtrowania wyświetlonych wyników. Możesz podać datę początkową, końcową lub obie daty. Daty możesz wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą kalendarza.