Serwis Infona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nasz serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do zapamiętania danych dotyczących użytkownika, takich jak np. ustawienia (typu widok ekranu, wybór języka interfejsu), zapamiętanie zalogowania. Korzystanie z serwisu Infona oznacza zgodę na zapis informacji i ich wykorzystanie dla celów korzytania z serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu. Zamknięcie tego okienka potwierdza zapoznanie się z informacją o plikach cookies, akceptację polityki prywatności i regulaminu oraz sposobu wykorzystywania plików cookies w serwisie. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.
We transfer the recently introduced fast fractional differencing that utilizes fast Fourier transforms (FFT) to long memory variance models and show that this approach offers immense computation speedups. We demonstrate how calculation times of parameter estimations benefit from this new approach without changing the estimation procedure. A more precise depiction of long memory behavior becomes feasible...
We expand the literature of volatility and Value-at-Risk forecasting of oil price returns by comparing the recently proposed Mixture Memory GARCH (MMGARCH) model to other discrete volatility models (GARCH, RiskMetrics, EGARCH, APARCH, FIGARCH, HYGARCH, and FIAPARCH). We incorporate an Expectation-Maximization algorithm for parameter estimation of the MMGARCH and find different structures in volatility...
Podaj zakres dat dla filtrowania wyświetlonych wyników. Możesz podać datę początkową, końcową lub obie daty. Daty możesz wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą kalendarza.