Serwis Infona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nasz serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do zapamiętania danych dotyczących użytkownika, takich jak np. ustawienia (typu widok ekranu, wybór języka interfejsu), zapamiętanie zalogowania. Korzystanie z serwisu Infona oznacza zgodę na zapis informacji i ich wykorzystanie dla celów korzytania z serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu. Zamknięcie tego okienka potwierdza zapoznanie się z informacją o plikach cookies, akceptację polityki prywatności i regulaminu oraz sposobu wykorzystywania plików cookies w serwisie. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.
In part (I) of this paper an optimization model of indefinite stochastic linear-quadratic (LQ) problem over an infinite time horizon with jumps is proposed and studied. In this sequel, the LQ control problem is further studied and solved completely. To be precise, we obtain a stabilizing optimal feedback control or determine that the LQ problem has no optimal solution by establishing several implication...
This paper studies a stochastic linear-quadratic (LQ) control problem over an infinite time horizon with Markovian jumps in parameter values, allowing the weighting matrices in the cost to be indefinite. Coupled generalized algebraic Riccati equations (CGAREs) involving pseudo inverse of a matrix are introduced. It is shown that the solvability of the LQ problem boils down to that of the CGAREs. However,...
Podaj zakres dat dla filtrowania wyświetlonych wyników. Możesz podać datę początkową, końcową lub obie daty. Daty możesz wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą kalendarza.