Serwis Infona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nasz serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do zapamiętania danych dotyczących użytkownika, takich jak np. ustawienia (typu widok ekranu, wybór języka interfejsu), zapamiętanie zalogowania. Korzystanie z serwisu Infona oznacza zgodę na zapis informacji i ich wykorzystanie dla celów korzytania z serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu. Zamknięcie tego okienka potwierdza zapoznanie się z informacją o plikach cookies, akceptację polityki prywatności i regulaminu oraz sposobu wykorzystywania plików cookies w serwisie. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.
The max-stable Hüsler-Reiss distribution which arises as the limit distribution of maxima of bivariate Gaussian triangular arrays has been shown to be useful in various extreme value models. For such triangular arrays, this paper establishes higher-order asymptotic expansions of the joint distribution of maxima under refined Hüsler-Reiss conditions. In particular, the rate of convergence of normalized...
We prove that the componentwise maximum of an i.i.d. triangular array of chi-square random vectors converges in distribution, under appropriate assumptions on the dependence within the vectors and after normalization, to the max-stable Hüsler–Reiss distribution. As a by-product we derive a conditional limit result.
Podaj zakres dat dla filtrowania wyświetlonych wyników. Możesz podać datę początkową, końcową lub obie daty. Daty możesz wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą kalendarza.