Serwis Infona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nasz serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do zapamiętania danych dotyczących użytkownika, takich jak np. ustawienia (typu widok ekranu, wybór języka interfejsu), zapamiętanie zalogowania. Korzystanie z serwisu Infona oznacza zgodę na zapis informacji i ich wykorzystanie dla celów korzytania z serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu. Zamknięcie tego okienka potwierdza zapoznanie się z informacją o plikach cookies, akceptację polityki prywatności i regulaminu oraz sposobu wykorzystywania plików cookies w serwisie. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.
This paper investigates a negative relationship between skewness and expected returns in China's commodity futures market. Unlike the impact of skewness in the US commodity markets, the impact of skewness in Chinese commodity markets is completely monotonic and asymmetric, which indicates more potential arbitrage opportunities in China's commodity markets. Also, we demonstrate that skewness is an...
This paper examines the relationship between skewness of the futures‐spot basis and expected currency spot returns. The empirical results show that the expected spot returns are negatively correlated with the basis skewness. We find that the basis skewness exhibits statistically significant in‐sample and out‐of‐sample forecasting power. Furthermore, the basis skewness beat the random walk (without...
Podaj zakres dat dla filtrowania wyświetlonych wyników. Możesz podać datę początkową, końcową lub obie daty. Daty możesz wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą kalendarza.