Serwis Infona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nasz serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do zapamiętania danych dotyczących użytkownika, takich jak np. ustawienia (typu widok ekranu, wybór języka interfejsu), zapamiętanie zalogowania. Korzystanie z serwisu Infona oznacza zgodę na zapis informacji i ich wykorzystanie dla celów korzytania z serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu. Zamknięcie tego okienka potwierdza zapoznanie się z informacją o plikach cookies, akceptację polityki prywatności i regulaminu oraz sposobu wykorzystywania plików cookies w serwisie. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.
Assume the stochastic short-term interest rate follows the Vasieck dynamics. The optimal investment problem for a riskless asset, a rolling horizon bond, and single risky stock is developed. The investment objective is maximizing the expected utility from the terminal wealth with minimum performance constraints. The problem has been solved by the martingale approach. The explicitly optimal investment...
The optimal investment consumption problem for a single riskless bond, a zero-coupon bond and a risky stock modeled by the CIR interest process has been established. The investment objective is maximizing the utility of his consumption and terminal wealth. By the stochastic dynamic programming principle, the HJB equation for the optimal solution is given. In the case of constant relative risk aversion...
Portfolio stochastic control problem is proposed and analyzed for a market consisting of one bank account and multiple stocks. The market parameters, including the bank interest rate and the appreciation and volatility rates of the stocks, depend on the market mode that switches among a finite number of states. The random regime switching is assumed to be independent of the underlying Brownian motion...
Podaj zakres dat dla filtrowania wyświetlonych wyników. Możesz podać datę początkową, końcową lub obie daty. Daty możesz wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą kalendarza.