W niniejszym artykule zaprezentowane zostanie zastosowanie najnowszej metody prognozy
wystąpienia krachów giełdowych w oparciu o analizę fraktalną. Zawarte w nim wnioski mają na
celu wykazanie, że trajektorie cen akcji zawierają pewne wzorce log-periodyczne, które potwierdzają
występowanie słabej hipotezy rynku efektywnego. Owe zjawiska mogą również wynikać ze
specyficznych zachowań inwestorów. Teoria log-periodyczności może być zastosowana do prognozowania
zmian trendów. W pracy zostanie zbadana skuteczność predykcji na jej podstawie
w odniesieniu do skrajnie różnych (pod względem rozwoju) rynków akcji.