The Infona portal uses cookies, i.e. strings of text saved by a browser on the user's device. The portal can access those files and use them to remember the user's data, such as their chosen settings (screen view, interface language, etc.), or their login data. By using the Infona portal the user accepts automatic saving and using this information for portal operation purposes. More information on the subject can be found in the Privacy Policy and Terms of Service. By closing this window the user confirms that they have read the information on cookie usage, and they accept the privacy policy and the way cookies are used by the portal. You can change the cookie settings in your browser.
Artykuł dotyczy podstawowych własności testów opartych na liczbie serii weryfikujących hipotezę o niezależności ciągu zmiennych losowych. X1, X2,....,Xn
The left- side quantiles of distribution of a number of series for n1 = n2 = 5(1)100(5)200(10)600(20)1000 and & = 005, 0.10, 0,01, 0,05, 0.10 are given. The construction of these tables has been based upon recursive formulae, more effective in numerical calculations.
The nonparametric Mann-Whitney test [Mann-Whitneу (1947)] is one of commonly used two sample tests. The problem of tied ranks exists in
the case of discrete distributions. It makes the analysis of distribution of Mann-Whitney test quite complicated.
There is continuing interest in the properties of this test's statistics.
It can be seen from many of papers concerning the distribution of this statistic...
In the practice of statistical research, tests based on the
number of runs are often applied. It concerns the teste for one, two or more
samples. Seldom the length of runs is applied as a test statistic.
In the paper, we present a test for two samples based on the run length.
Its power is compared with the t-Student parametric test, non-parametric Wilcoxon
test and the Wald-Wolfowitz test based...
Celem artykułu jest opis pewnej numerycznie atrakcyjnej metody obliczania momentów statystyki testu Durbina-Watsona dla hipotezy o braku autokorelacji w liniowym modelu trend u.
Durbin i Watson [1] podali sposób obliczania momentów tej statystyki w zależności od sum wartości własnych potęg macierzy MA. Autorowi udało się znaleźć wyrażenie, za pomocą którego można te sumy wyznaczyć. Metoda została...
Teoria serii daje się wykorzystać przy badaniu różnych testów statystycznych,
służących na przykład do weryfikacji hipotez o liniowej postaci funkcji
regresji, o określonej postaci funkcji trendu lub o losowości próby.
Na uwagę zasługują testy oparte na:
- maksymalnej długości serii po jednej stronie mediany,
- mniejszej z maksymalnych długości serii poniżej i powyżej mediany,
- większej z maksymalnych...
Celem tego artykułu jest ocena mocy testów homoskedastyczności Goldfelda-
-Quandta - testu szczytów i testu parametrycznego. Badania opierają się na wynikach
eksperymentu Monte-Carlo dla 4 modeli heteroskedastyczności (liniowej,
kwadratowej, wykładniczej i grupowej), 6 wartości współczynnika zmienności,
6 liczebności próby i 3 poziomów istotności. Obydwa testy porównano z klasycznym
testem F...
Wśród krzywoliniowych modeli tendencji rozwojowej dominuje trend wykładniczy,
opisujący "wybuchowy" rozwój, oraz trend logistyczny charakteryzujący się
asymptotą poziomą, interpretowaną jako "poziom" nasycenia badanego zjawiska.
Celem tego artykułu jest ocena efektywności ekstrapolacji trendu logistycznego
przy založeniu, że błędy w danych mają charakter składnika losowego...
The article deals with important, from the point of view of application, Mann-Whitney test used for comparing distribution of two populations. After a short review of the known from literature basic properties of the test’s statistic, a definition of
randomized test and interpolated quantiles is given. Then a simple and at the same time quite exact (for a sample of the size 5 ≤ n ≤ 50) approximation...
Set the date range to filter the displayed results. You can set a starting date, ending date or both. You can enter the dates manually or choose them from the calendar.