The Infona portal uses cookies, i.e. strings of text saved by a browser on the user's device. The portal can access those files and use them to remember the user's data, such as their chosen settings (screen view, interface language, etc.), or their login data. By using the Infona portal the user accepts automatic saving and using this information for portal operation purposes. More information on the subject can be found in the Privacy Policy and Terms of Service. By closing this window the user confirms that they have read the information on cookie usage, and they accept the privacy policy and the way cookies are used by the portal. You can change the cookie settings in your browser.
Bardzo ważnym etapem procesu zarządzania ryzykiem jest pomiar ryzyka. Wśród wielu metod jego pomiaru, które rozwinęły się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, bardzo popularną i często stosowaną w praktyce - np. przez banki - jest wartość narażona na ryzyko (Value at Risk, w skrócie VaR). Niniejszy artykuł traktuje o tej metodzie, koncentrując się na ryzyku związanym z kursami walutowymi oraz kursem...
Obecny kryzys finansowy obnażył braki w teorii ryzyka. W szczególności przydatne do analiz przyczyn tego kryzysu byłoby wprowadzenie pojęcia ryzyka indukowanego, bo to właśnie zaburzenia w sieci powiązań gospodarek państw i światowej giełdy, przenoszone z miejsca na miejsce, dotknęły negatywnymi konsekwencjami gospodarki nawet tych krajów, które w pętlę złych długów samodzielnie nie wpadły. Dotyczy...
Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych przez autorów nad przydatnością różnych najnowszych modeli giełdowych do opisu danych dla spółek wziętych z giełdy szwajcarskiej (z indeksami SMI). Omówiono modele GARCH oraz modele tej klasy uwzględniające asymetrię danych. Autorzy zauważają, że decydującym kryterium dopasowania modelu do danych giełdowych jest ich skośność czyli asymetria.
Przedstawiono wyniki badania stacjonarności kursów złotego wobec pięciu walut: euro, dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego, funta szterlinga oraz jena japońskiego. Przy badaniach stacjonarności zastosowano najważniejsze testy, tzn. ADF, DF-GLS, Phillipsa-Perrona oraz KPSS.
Set the date range to filter the displayed results. You can set a starting date, ending date or both. You can enter the dates manually or choose them from the calendar.